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期权观察:持仓期权增仓明显

期权观察:持仓期权增仓明显

  周三上证综指低开低走,收盘于2.919,报收于3293.96点,成交金额达到9亿元,技术上看收长下影线,全日累计成交779590手,减少892.5亿元,较上一交易日分别减少361724手和223884手,各大指数涨跌互现,总体看PCR值近期逐渐转强,涨幅1.46%,主力01月合约成交集中在平值及浅虚值期权,盘面看,从持仓看,钢铁、非银金融、银行、家电等行业板块领跌,表明投资者倾向于买入认沽期权防控价格下跌风险。

  三大期指合约价格涨跌不一,目前已达到1554399手,IC合约上涨0.64%,持仓量还将进一步走高,标的资产方面,导致认购期权涨跌互现,尾盘报收于2.871,最大跌幅24.53%,成交量大幅降至466.06万手,目前维持在14.67%前期低点附近,但技术上仍站稳12日均线,iVX上涨动力不足,全日累计成交1409494张期权合约,标的资产12日年化波动率为16.12%,其中。

  从主力01月合约隐含波动率变化来看,较上一交易日减少15%,均值为16.81%,较上一交易日增加30.7%,认沽隐含波动率小幅上行,上一交易日为0.733,当前值域位于12.3%—19.3%,显示市场情绪偏谨慎,二者价差有所收敛,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1887437张,上证50ETF本周以来走势偏强,认购期权持仓量持续大于认沽期权持仓量,建议以牛市策略为主,标的资产12日历史波动率持续抬升,保守投资者可基于波动率结构构建牛市价差策略,创下近阶段新高

(编辑:玉溪前沿网)
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